Вчера выложил статью «Эффект забытого зонтика» не совсем доведя ее до ума. Основную идею которую я хотел сказать то, что лезть в сильно занятую нишу в виде подражателя – опасно и вероятнее всего денег не принесет. Достаточно много людей возразили, что есть большое количество удачных подражателей. Так что, по ходу чтения комментариев, обнаружил другой эффект.
Знаете этот анекдот, когда у кого-то спрашивают, какова вероятность, встретить динозавра на улице. И человек отвечает, что вероятность 50% — либо встречу, либо нет.
Так вот, как мне кажется, приведение контрпримеров, не всегда является доказательством, что теория не верна. Теория не бинарная (либо встречу либо нет), а скорее вероятностная.
Я уверен, на фактически любую сумасшедшую теорию найдутся примеры ее подтверждающие и на любую разумную теорию найдутся контр примеры.
Нельзя же взять несколько примеров (Google, Microsoft, Facebook) и сделать на этой выборке вывод, что обязательно нужно лезть в конкурентный рынок и биться против большущей компании, чтобы заработать. Да, на выборке из этих трех компаний такой вывод можно сделать. Но вот, если взять выборку из всех компаний которые пытались это сделать, потом отбросить из выборки выбросы (не уверен, что так оно называется, так как давно статистику учил) то уверен, картина будет совсем другой, чем, если мы смотрим только на три успешные компании.
И хотя математически это подтвердить не могу, но мне кажется, что самое высокое математические ожидание прибыли у тех, кто на рынок приходит первым и тех, кто на рынок приходит вторым . Чем позже приходишь на рынок, тем меньше становиться мат. ожидание прибыли.
Повысить это самое мат. ожидание можно тем, что в уже имеющемся рынке/нише найти какую-то поднишу и быть в ней первым/вторым.
И опять же, все это вероятностное, то-есть всегда есть вероятность, что кто-то пришедший тысячным на рынок станет самым богатым. Но, хоть вероятность у этого есть, мат. ожидание прибыли у этого тысячного все равно меньше, чем у первого и у второго.
P.S. Кстати, слегка дырявое мат. обоснование, но если кто-то недавно проходил математику и не лень может его доработать до ума.
Сумма мат. ожиданий прибыли всех участников рынка (от первого участника и до бесконечности) не может превысить размер рынка. Так как размер рынка величина конечная, то сумма должна быть тоже величиной конечной. Исходя из этого не может быть такой ситуации, что каждый следующий элемент последовательности обладает значением большим чем предыдущий.
Вероятнее всего если нарисовать график зависимости мат. ожидания прибыли от порядкового номера входа игрока на рынок то кривая окажется гауссианой (обрубленной слева) с мат ожиданием где-нибудь в области от 1.5 до 2.
P.S. Хорошее замечание вышло из переписке с jaguar. Более точный метод считать порядковый номер, является считание номера «волны», вместо абсолютного порядкового номера. «Волна» — это набор фирм которые стартовали примерно в одно время. Обычно на рынке очень хороши видны эти самые волны — когда фирм то густо (гребень волны), то пусто — между гребнями.
В остально, все вышеописанные рассуждения актуальны.
